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Hawkes過程におけるCVaRの効率的な計算手法の研究

杢 広行

（指導教員：田中 健一郎准教授／ 数理情報第3研究室）

資料PDF（moku.pdf）
研究概要

積分の分割数Mに対するVaRとCVaR
地震や連鎖倒産などの連鎖現象は, 連鎖的な事象発生による大被害のリスクがある. 本研究では, Hawkes過程という数理モデルを利用して, 連鎖現象のリスク指標としてCVaRを計算した. 特に, 特性関数を用いることで, 既存手法よりも効率的に計算する手法を開発した.
修論の感想

目的が分かりやすい研究だったので, 見通しを立てて取り組むことができ, やりがいがありました. その過程で, 研究室の方々には大変お世話になりました. 感謝いたします.

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ISTyくん

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