株価変動とテキストの潜在空間の同時学習によるボラテリティ予測

黒崎 祐太

(指導教員:田中 久美子教授/ 社会数理情報学研究室

資料PDF(kurosaki.pdf
研究概要

株価変動に対するボラテリティへの新聞の影響度
株価変動のリスク指標であるボラテリティは、新聞と密接な関係を持つが、新聞の影響力は実証的に論じられていない。本研究は、自然言語処理を応用し、大量の新聞を用いたボラテリティ予測モデルを作成する事で、ボラテリティへの新聞の影響を定量的に示した。
修論の感想

カオスな株式市場を新聞という観点から研究ができて、非常に面白かったです。研究に限らず学びの多い2年間であり、田中教授と研究室の皆様には大変お世話になりました。


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