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| 2項ボラティリティ変動モデルとヨーロピアンオプション |
 藤原 晴雄
（指導教員：岡部 靖憲 教授／数理情報第6研究室）
代表的なデリバティブとしてオプションがある. 本論文では,ヨーロピアンオプションを対象とし, ボラティリティの変動する2項モデルを導入し, リスク中立確率測度の存在とヘッジポートフォリオの構成という観点よりオプションの価格付けについて議論する.
本研究を通じて, 確率論を基礎とした数理ファイナンスの世界を垣間見ることができた. また, 実務の上でも役立つ可能性のある研究ができた点も大変有意義であった.
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