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留学生の方
（For International Students） |
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| 準ニュートン法を用いた多変量 GARCH モデルのパラメータ推定 |
 加藤 正樹
（指導教員：室田 一雄 教授／数理情報第2研究室）
金融資産価格の相関（正確には収益率の共分散）の時間変動を記述する多変量ＧＡＲＣＨモデルの一種である対角 VEC モデルがある。本研 究では準ニュートン法と障壁関数法を組み合わせたアルゴリズムを用いてパラメータ推定を行う手法を提案した。ＰＣによる数値実験の結果、３０資産の共分散を半日程度で計算できた。
立派な研究を成し遂げるには、理論的な基盤と応用への意識の両方を持ち合わせることが必要だと実感した。線形代数、凸解析、確率過程などありとあらゆる数学に苦しんだが、最終的に自分のやりたいことをできて満足だったと思う。
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