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留学生の方
（For International Students） |
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| ジャンプ拡散過程の確率制御に基づく再保険の最適化に関する研究 |
 三矢 恭悟
（指導教員：竹村 彰通 教授／数理情報第4研究室）
ジャンプ拡散過程に対する確率制御問題は，Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程式に帰着できる．また，再保険は保険者のための保険で，保険リスクを制御できる．以上に基づいて保険者の最適化問題を考え，そのHJB方程式の数値解法を提案した．そして，この解法を具体的な問題に適用した．
確率論，制御理論，数値解析，保険数理，投資理論など，興味を持っていた多くの分野に関わることができ，数理工学や確率統計学の深い理論と広い応用を実感しました．
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