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日米の株価指数の変動における相関に関する研究
桜井 悠司
（指導教員：藤井 眞理子 教授／数理金融工学研究室）
資料PDF（
sakurai.pdf
）
研究概要
本研究は日本と米国の株式市場の変動の相関を分析した. その結果, ある時期で, 変動が大きいときには変動の相関が高いことが判明した. また, 米国の株式市場のリターンが負であった日の翌日に, 日本の株式市場のボラティリティが大きくなることを見出した.
修論の感想
理論の勉強と実証分析の時間のバランスを取ることが難しかったです. 自分の思ったような結果が出ずに四苦八苦することも多かったですが, 有意義な経験になりました.
桜井 悠司
