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バケッティングを用いた格子モデルにおけるアジアンオプションの価格評価

中島 宏

(指導教員:藤井 眞理子 教授/数理金融工学研究室)
資料PDF(nakashima.pdf
研究概要

オプションとは原資産価格の変動により損益が確定する金融商品である。本研究では効率的な格子モデルを用いてアジアンオプションの価格を計算したところ、従来の格子モデルを用いた方法より効率的に価格評価することができた。
修論の感想

研究テーマを見つけるのが大変でしたが、テーマが見つかった後は楽しく研究できました。
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